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Zeichnen Sie die effiziente Grenze auf, um Risiko-Rendite-Kompromisse auf der Grundlage historischer oder prognostizierter Renditen zu untersuchen. Optimieren Sie Portfolios basierend auf Mittelwertabweichung, bedingtem Wertrisiko (CVaR), Risiko-Rendite-Verhältnissen oder Drawdowns. Wenden Sie das Black-Litterman-Modell an, um das optimale Portfolio basierend auf Marktansichten zu finden. Im Abschnitt Berichte finden Sie Diagramme und Metriken Ihres Portfolios. Der Unterabschnitt “Holdings” zeigt Ihr Portfolio in einem Kreisdiagramm an. Weitere Informationen finden Sie unter www.portfolio-performance.info. Portfolio Visualizer ist eine Online-Softwareplattform für Portfolio- und Anlageanalysen, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen beim Vergleich und der Analyse von Portfolios und Anlageprodukten zu treffen. Unsere Palette an quantitativen Tools umfasst Portfoliomodellierung und Backtesting, Monte-Carlo-Simulationen, Portfoliooptimierung, Faktormodelle und taktische Asset Allocation-Modelle. Die Leistungszuordnung baut auf Leistungsmessung auf, um zu erklären, wie die Leistung erreicht wurde. Führen Sie die Anwendung und die Tests mit den Startkonfigurationen aus, die im Ordner “/portfolio-app/eclipse” gespeichert sind (Rechtsklick “Ausführen unter”). Benchmark-Fehlspezifikationen führen zu einer nachträglichen falschen Leistungsmessung und entkräften die Attributions- und Bewertungsanalysen.

Als nächstes werden wir uns dem Thema Benchmarks und Leistungsbeurteilungsquoten zuwenden. Wir werden die langjährigen Tests der Benchmark-Qualität überprüfen und Marktindizes von Benchmarks unterscheiden. Wir werden auch verschiedene Kennzahlen überprüfen, die bei der Leistungsbeurteilung verwendet werden, wobei die Vorteile und Einschränkungen jedes Ansatzes berücksichtigt werden. beschreibung der retourenbasierten, auf Beständen basierenden und transaktionsbasierten Leistungszuordnung, einschließlich der jeweiligen Vor- und Nachteile; Wir werden oft von Kunden nach mehr Details über unsere Portfolio-Performance gefragt, aber die vergangene Performance ist nie ein guter Prädiktor für zukünftige Performance. Regelmäßige disziplinierte Einsparungen können dazu beitragen, Ihre Finanzlage langfristig zu verbessern, unabhängig von der kurzfristigen Marktentwicklung. Auf der Registerkarte “Diagramm” im Unterabschnitt “Performance” können Sie Ihr Portfolio mit einem Benchmark vergleichen. Ein Benchmark kann jeder ETF sein, den Sie dem Abschnitt “Wertpapiere” hinzufügen. Die transaktionsbasierte Zuordnung verwendet sowohl Beteiligungen als auch Transaktionen, um die Wertentwicklung im Bewertungszeitraum vollständig zu erklären. Mit dem zugehörigen Portfoliomodellierungstool auf Anlageklassenebene können Sie Portfolios auf Anlageklassenebene mit einem längeren Zeithorizont ab 1972 analysieren und vergleichen.

Mit diesem Portfolio-Backtesting-Tool können Sie ein oder mehrere Portfolios basierend auf den ausgewählten Investmentfonds, ETFs und Aktien erstellen. Sie können Portfoliorenditen, Risikomerkmale, Style-Exposures und Drawdowns analysieren und zurücktesten. Die Ergebnisse decken sowohl die Rendite- als auch die fondsbasierte Portfolio-Stilanalyse sowie die Risiko- und Renditezerlegung nach jedem Portfolio-Asset ab. Sie können bis zu drei verschiedene Portfolios mit der ausgewählten Benchmark vergleichen, und Sie können auch alle periodischen Beitrags- oder Auszahlungs-Cashflows und die bevorzugte Portfolio-Rebalancing-Strategie angeben. Führen Sie Regressionsanalysen mit Fama-French- und Carhart-Faktormodellen für einzelne Vermögenswerte oder ein Portfolio durch, um Renditen anhand von Markt-, Größen-, Wert- und Impulsfaktoren zu analysieren.